Un incroyable logiciel de trading HFT a perdu une seule journée en 4 ans! ...

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Publié: 3/13/2014 4:09:00 AM
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New York, 13/03/2014, FXINTER.NET - Un incroyable logiciel de trading HFT a perdu une seule journée en 4 ans!

 

 

Le dernier logiciel de trading développé par la société Virtu - une société spécialisée dans le trading à haute fréquence (HFT) - a perdu de l'argent une seule et unique journée en 4 ans!

 

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Le graphique ci-dessus montre la distribution journalière des gains (en millions de dollar) du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2013 et a été fourni par la société Virtu dans le cadre de son prospectus d'introduction en bourse auprès de la SEC, prospectus daté du 10 Mars dernier.

En clair, une journée perdante a été effacée par 1237 journée gagnantes, dont 310 jours de gains compris entre 1.3 et 1.5 million de dollar! Lorsque JP Morgan avait révélé ne pas avoir eu une seule journée perdante en 2013, une semi-séisme avait déjà ébranlé Wall-Street, mais ces derniers résultats absolument exceptionnels publiés par Virtu portent à penser que le Saint Graal existe...

 

Comment cette anomalie statistique est possible?

De nombreux opérateurs à Wall Street ont levé la voix contre les sociétés de HFT dont la stratégie est de contrer les flux d'ordres pour gagner quelques centimes de dollars, stratégie ne présentant aucun risque, comme le démontre le graphique ci-dessus.

Techniquement, et à titre d'exemple, lorsque un ordre important d'achat est détecté par le logiciel de HFT, il place automatiquement, et en quelques micro-secondes, un ordre d'achat juste au-dessus de l'ordre précédemment détecté. Une fois l'ordre complété, le logiciel se positionne immédiatement à la vente pour tenter de gagner uniquement quelques centimes de dollar.

Ces principes utilisés par les HFT certes créent du momentum sur les marchés actions, mais explique également pourquoi ces dernières années, les fondamentaux tendent à disparaître dans l'analyse et l'évolution des marchés.


La théorie des marchés manipulés confirmée?

Il semble particulièrement préoccupant qu'une société de trading, qui souhaite devenir publique, confirme ouvertement que les marchés sont maintenant scindés entre les sociétés de HFT (qui ne perdent jamais) et les petits participants/épargnants qui ne peuvent avoir accès à de telles techniques et sont bien souvent perdants...

Le risque pour les marchés est de peu à peu voir disparaître les petits épargnants. Qui souhaite jouer au casino lorsque les dés sont pipés?


Walter LE CORDIER pour FXINTER.NET

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Support: Actions US
Source: FXINTER
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